中国银行间债市周五现券收益率续降,不过因近日累积一定跌幅致观望增多,步伐略显放缓,利率互换(IRS)也震荡下行;国债期货市场上,两个主力合约维持着高歌向前势头,同步上涨。
交易员称,债市未有明确方向趋势前,机构多以波段操作为主,因此收益率下行过程中,参与者“上车”、“下车”都很正常。下一步可以先关注明日将公布的8月CPI和PPI情况。
北京一券商交易员表示,早盘现券收益率经历了下行、反弹、横盘和再下行的过程,显示短期向好预期虽在,势头却有所收敛。当然,从前几日午后走势来看,也不排除今日再扩大跌幅的可能。
10年国开债170210最新报价在4.3075%/4.30%,上日尾盘为4.3350%/4.33%;同期限170215最新报价在4.2225%4.2150%,上日尾盘为4.26%/4.23%。10年左右国债170010和170018最新报价较上日尾盘均跌约1个基点(bp),稍逊于国开债。
国家统计局将于周六(9日)公布8月CPI和PPI数据。路透调查的预估中值为1.6%和5.6%。
中国央行公开市场今日未进行操作,单周净回笼3,300亿元人民币。但算上MLF(中期借贷便利)口径,本周净回笼规模减至2,015亿元。
中国金融期货交易所国债期货五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.715元,较上日结算价涨0.13%;10年期国债期货主力合约T1712收报95.16元,较上日结算价涨0.26%。
来源:路透中文网 2017年9月8日