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辽宁“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品月年度投资管理报告2020年3月第4周

发布时间：2020-03-30

辽宁“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品

周度投资管理报告

报告日：2020年3月27日

“乾元-天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品于2016年3月2日正式成立。截至报告日，本产品规模为10,200,020,322.78元，杠杆水平符合监管要求。

窗体底端一、报告期投资者实际收益率

根据产品说明书的约定，2016年3月2日至2016年5月11日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<32

32≤T<63

63≤T<93

93≤T<120

120≤T<270

270≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.05%

3.15%

3.35%

3.60%

3.75%

4.05%

4.25%

其中：T为投资期，单位：天

2016年5月12日至2016年7月14日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<32

32≤T<63

63≤T<93

93≤T<180

180≤T<365

365≤T<730

T≥730

投资者实际收益率

2.05%

3.15%

3.25%

3.60%

3.75%

4.05%

4.25%

其中：T为投资期，单位：天

2016年7月15日至2016年8月15日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

1.95%

2.55%

3.05%

3.40%

3.60%

3.80%

其中：T为投资期，单位：天

2016年8月16日至2017年2月21日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

1.95%

2.35%

2.85%

3.05%

3.35%

3.55%

其中：T为投资期，单位：天

2017年2月22日至2017年6月9日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.10%

2.45%

3.00%

3.20%

3.45%

3.55%

其中：T为投资期，单位：天

2017年6月10日至2017年12月21日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.30%

2.50%

2.80%

3.30%

3.40%

3.50%

3.70%

4.00%

其中：T为投资期，单位：天

2017年12月22日至2018年1月24日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.30%

2.60%

3.20%

3.70%

3.75%

3.90%

4.15%

4.35%

其中：T为投资期，单位：天

2018年1月25日至2018年7月17日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.85%

2.95%

3.20%

3.70%

3.75%

3.90%

4.15%

4.35%

其中：T为投资期，单位：天

2018年7月18日至2019年8月9日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

3.00%

3.10%

3.20%

3.40%

3.50%

3.60%

3.80%

4.00%

其中：T为投资期，单位：天

2019年8月9日至2019年9月9日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<30

30≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.90%

3.00%

3.10%

3.20%

3.40%

3.60%

3.80%

4.00%

其中：T为投资期，单位：天

2019年9月9日至2019年10月24日投资者实际收益率如下表所示：

投资期

1≤T<7

7≤T<14

14≤T<60

60≤T<90

90≤T<180

180≤T<365

T≥365

投资者实际收益率

2.80%

2.90%

3.10%

3.30%

3.50%

3.70%

3.90%

其中：T为投资期，单位：天

2019年10月24日至今投资者实际收益率如下表所示：

投资期	1≤T<7	7≤T<14	14≤T<30	30≤T<60	60≤T<90	90≤T<180	180≤T<365	T≥365
投资者实际收益率	2.60%	2.70%	2.80%	3.00%	3.20%	3.40%	3.60%	3.80%

其中：T为投资期，单位：天

根据产品说明书的约定，本报告期内，投资者实际收益率如下表所示：

投资期（天）	1≤T<7	7≤T<14	14≤T<30	30≤T<60	60≤T<90	90≤T<180	180≤T<365	T≥365
投资者实际收益率	2.60%	2.70%	2.80%	3.00%	3.20%	3.40%	3.60%	3.80%

相关收益及计算方法，请具体查阅对应的收益率调整公告及产品说明书。

二、产品投资组合详细情况

产品名称	募集起始日	募集结束日	产品成立日	产品到期日
中国建设银行辽宁省分行“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品	2016.3.2	2099.12.30	2016.3.2	2099.12.30

理财产品管理人：中国建设银行股份有限公司辽宁省分行

理财产品托管人：中国建设银行股份有限公司辽宁省分行

三、期末资产持仓

资产类别	穿透前金额	占全部产品总资产的比例（%）	穿透后金额	占全部产品总资产的比例（%）
资产类别	（万元）	占全部产品总资产的比例（%）	（万元）	占全部产品总资产的比例（%）
现金及银行存款	374,044.56	23.36%	376,229.22	23.50%
同业存单	100,000.00	6.24%	119,626.89	7.47%
拆放同业及买入返售	0.00	0.00%	2,488.32	0.16%
债券	24,422.73	1.53%	152,831.76	9.54%
理财直接融资工具	0.00	0.00%	0.00	0.00%
新增可投资资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
非标准化债权类资产	805,196.60	50.28%	805,196.60	50.28%
权益类投资	0.00	0.00%	12,082.78	0.75%
金融衍生品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
代客境外理财投资QDII	0.00	0.00%	0.00	0.00%
商品类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
另类资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%
公募基金	132,840.68	8.30%	132,840.68	8.30%
私募基金	0.00	0.00%	0.00	0.00%
资产管理产品	0.00	0.00%	0.00	0.00%
委外投资——协议方式	164,791.68	10.29%	0.00	0.00%
合计	1,601,296.25	100.00%	1,601,296.25	100.00%

四、前十大投资资产明细

序号	资产名称	资产规模（元）	资产占比（%）
1	17辽机床OB003	1,320,000,000.00	8.24%
2	17辽机床OB001	1,080,000,000.00	6.74%
3	17辽机床EB001	1,000,000,000.00	6.24%
4	15辽盘建投AB001	857,000,000.00	5.35%
5	17辽机床OB002	600,000,000.00	3.75%
6	17辽阜社保TL001	550,859,751.91	3.44%
7	20广发银行CD026	500,000,000.00	3.12%
8	19民生银行CD594	500,000,000.00	3.12%
9	16辽阳社保TL001	495,000,000.00	3.09%
10	16辽盘鑫诚AB001	338,510,554.90	2.11%

注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产

五、产品的流动性风险分析

由于产品存续期内，设置了巨额赎回和单个客户累计赎回限额，若某一产品工作日发生巨额赎回，有权拒绝触发巨额赎回条款的赎回申请，有权暂停接受客户新的赎回申请。产品管理人会根据赎回情况合理调整资产配置，以满足产品的兑付资金需求，故投资组合流动性风险较低。

六、托管人报告

七、投资账户信息

序号	账户类型	账户编号	账户名称	开户单位
1	托管账户	21050136000809004339	中国建设银行股份有限公司辽宁省分行投资银行理财产品托管专户	建行沈阳中山支行

八、报告期内关联交易情况

（一）产品持有关联方发行或承销的证券

序号	证券简称	证券类别	证券代码	交易数量	交易净价	关联方名称	关联方角色
1
2
……

（二）其他重大关联交易

无。

九、投资非标准化债权及股权类资产清单（见附录一）

十、产品整体运作情况

（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。

（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。

特此公告。

中国建设银行

2020年3月30日

附录一

辽宁“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单

报告日：2020年3月27日

我行依照监管要求，现对辽宁“乾元—天长利久”开放式资产组合型人民币理财产品投资非标准化债权及股权类资产清单披露如下：

交易结构	融资客户名称	项目名称	剩余融资期限（天）	风险状况
资产受益权	盘锦建设投资有限责任公司	15辽盘建投AB001	1364	正常
资产受益权	盘锦建设投资有限责任公司	15辽盘建投AB002	451	正常
资产受益权	盘锦鑫诚实业集团有限责任公司	15辽盘辽滨AB004	21	正常
委托贷款	本溪市社会保险事业管理局	16辽本社保OI001	1281	正常
委托贷款	朝阳市社会保险局	16辽朝社保TL001	1369	正常
委托贷款	丹东市社会保险事业管理局	16辽丹社保TL001	1313	正常
委托贷款	抚顺市社会保险事业管理局	16辽抚社保OI001	1300	正常
委托贷款	阜新市社会保险局	16辽阜社保TL001	1355	正常
委托贷款	葫芦岛市社会保险事业管理局	16辽葫社保TL001	1371	正常
资产受益权	盘锦建设投资有限责任公司	16辽盘建投AB001	86	正常
资产受益权	盘锦鑫诚实业集团有限责任公司	16辽盘辽滨AB003	1364	正常
资产受益权	盘锦鑫诚实业集团有限责任公司	16辽盘鑫诚AB001	1120	正常
资产受益权	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	16辽三聚AB001	488	正常
委托贷款	铁岭市社会保险事业管理局	16辽铁社保TL001	1312	正常
委托贷款	辽阳市社会保险事业管理局	16辽阳社保TL001	1335	正常
委托贷款	营口市社会保险事业管理局	16辽营社保TL001	1362	正常
资产受益权	鞍山钢铁集团有限公司	17辽鞍钢AB002	269	正常
委托贷款	阜新市社会保险局	17辽阜社保TL001	1355	正常
非标债权	沈阳机床(集团)有限责任公司	17辽机床EB001	983	正常
非标债权	沈阳机床(集团)有限责任公司	17辽机床OB001	1729	正常
非标债权	沈阳机床(集团)有限责任公司	17辽机床OB002	999	正常
非标债权	沈阳机床(集团)有限责任公司	17辽机床OB003	1729	正常
委托贷款	铁岭市社会保险事业管理局	17辽铁社保TL001	1491	正常

除上述资产外，产品投资其他资产的风险状况：正常。

到期收益分配详见产品说明书。